ECONOMETRIA – (ATFRB–ESAF -2009) –RESOLVIDA

(ATFRB-ESAF-2009) O modelo de regressão linear múltipla Y= α + βX + γZ + ε é ajustado às observações Y_i, X_i e Z_i, que constituem uma amostra aleatória simples de tamanho 23. Considerando que o coeficiente de determinação calculado foi R² = 0,80, obtenha o valor mais próximo da estatística F para testar a hipótese nula de não-existência da regressão.

a) 84           b) 44.            c) 40.           d) 42.           e) 80.

Solução

n = 23

 

vs

 H₁: Pelo menos 1 dele dé diferente de zero

 

Resposta: C