QUESTÃO DE ECONOMETRIA RESOLVIDA – CONCURSO BACEN

(BACEN-ESAF-2002) O texto que segue diz respeito questão seguinte.

No ajuste de um modelo econométrico, envolvendo uma amostra de tamanho 17, os logaritmos das observações, na base neperiana, das variáveis consumo ( y ), renda ( r ) e preço ( p ) satisfazem o modelo linear

onde os β_j são constantes desconhecidas e os erros ε_i são não correlacionados e normalmente distribuídos com média nula e variância constante σ² > 0. A análise é condicional às realizações de renda e preço. O ajuste pelo método de mínimos quadrados produziu os resultados seguintes:

Nessas expressões representa o vetor de estimativas de mínimos quadrados de e a estimativa da matriz de variância-covariância de .

(BACEN-ESAF-2002) Assinale a opção que dá o valor do coeficiente de determinação do modelo linear ajustado.

a) 0,974          b) 0,900           c) 0,990           d) 0,895           e) 0,997

Solução

n = 17

   

SQR = 0,518

SQE = 0,014

SQT = 0,532

Resposta: A