CONCURSO – BACEN - ESAF ECONOMETRIA – RESOLVIDA

(BACEN-ESAF-2002) O texto que segue diz respeito às próximasquestões.

No ajuste de um modelo econométrico, envolvendo uma amostra de tamanho 17, os logaritmos das observações, na base neperiana, das variáveis consumo ( y ), renda ( r ) e preço ( p ) satisfazem o modelo linear

onde os β_j são constantes desconhecidas e os erros ε_i são não correlacionados e normalmente distribuídos com média nula e variância constante σ² > 0. A análise é condicional às realizações de renda e preço. O ajuste pelo método de mínimos quadrados produziu os resultados seguintes:

Nessas expressões  representa o vetor de estimativas de mínimos quadrados de    e     a estimativa da matriz de variância-covariância de .

(BACEN-ESAF-2002) Deseja-se estimar o aumento percentual no consumo decorrente do aumento de 1% na renda e da redução de 2% no preço. Assinale a opção que dá a variância dessa estimativa.

a) 0,0013         b) 0,0256         c) 0,0295           d) 0,0343         e) 0,0230

Solução

     

= 0,0243 + 0,0032 + 0,0048 = 0,0343

Resposta: D